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毎日のブログの発信で、有効にするストラテジや投資額の数量に変更があり、どういう理由で変更されるのか疑問に思われる読書もいらっしゃるでしょう。 そこで、それらの変更点ついて、解説したいと思います。 当ブログでもぼちぼち解説はしているのですが、今回はもう少し掘り下げた内容を記載します。 有効にするストラテジの選抜方法や投資額数量の決定方法に関する基本的な考え方は、以下のとおりです。 『投資に回せるお金がいくらであるのか算出して、次に、その金額からストラテジを許容できる金額を算出して、その金額の範囲内で、有効にするストラテジとその数量を判断する。』 |
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「投資に回せるお金」を算出するには、まず、以下に説明する2つの要素を算出しなければいけません。
まず、第一の要素になるのが「口座清算価値」です。 口座清算価値は以下のとおり計算することができます。 口座清算価値 = 口座資産 + 評価損益 - 出金依頼金額 出金依頼金額（※）以外の各金額は、セントラル短資FXミラートレーダーの画面にある「お客様の口座状況」一覧で確認できます。 口座清算価値について、わざわざ計算をする必要はありません。 ※出金依頼金額は、セントラル短資FXマイページで確認できます。 次に、第2の要素になるのが「実際的に必要な証拠金（実必要証拠金）」になります。 現在ポジションを保有しているストラテジにおける1ポジション当たりの必要証拠金と過去最大ドローダウンを割り出して、それらを足します。 その金額が、実際的に必要な証拠金になります。当ブログでは、この金額を「実必要証拠金」と呼びます。 各ストラテジの必要証拠金はコチラで確認できます。 また、過去最大ドローダウンは、セントラル短資FXミラートレーダーの画面で確認できます。該当するストラテジの情報ページに記載されています。 複数のストラテジ情報について、一括してダウンロードすることもできます。 この第１の要素から第2の要素を差し引いた金額が「投資に回せるお金」になります。 つまり、以下の計算式で計算することができます。 投資に回せるお金 = 口座清算価値 - 実必要証拠金 投資に回せるお金を算出できたら、次に、その金額からストラテジを許容できる金額を算出します。 その計算に必要になる要素は、「有効ストラテジがポジションを保有する割合」です。 これは、言葉だけで判断すると、どういう要素かわかりづらいですね。 ストラテジを有効にしたところで、ポジションを持つストラテジとポジションを持たないストラテジがありますよね。 有効にしたストラテジのなかには、ポジションを1つも持たないまま無効になるものがありますし、また、最大で4つポジションを持つストラテジが1つしかポジションを持たないものもあります。 「有効ストラテジがポジションを保有する割合」とは、有効にしたストラテジが全てポジションを持った場合のポジション数に対して、実際に持つであろうポジション数の割合です。 これは、検証結果から25%程度であると推定しておりますが、実際は50％としています。 この割合が低いほど、投資数量が上がってしまうからです。 （この要素についてはわかりづらいと思いますので、おいおい解説します。） |
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まとめますと、上記から以下のとおり三つの要素を算出しました。 第1の要素は、「口座清算価値」です。 第2の要素は、「実必要証拠金」です。 第3の要素は、「有効ストラテジがポジションを保有する割合」です。 この第１の要素から第2の要素を差し引いた金額が「投資に回せるお金」でした。 新しくストラテジを有効にするとき、どれだけの量を許容することができるのか、それら三つの要素を元に、計算することができます。 この金額を「新規有効ストラテジ許容金額」と呼びましょう。「新規有効ストラテジ許容金額」は以下の計算式で算出できます。 新規有効ストラテジ許容金額 = ( 口座清算価値 - 実必要証拠金 ) ÷ 有効ストラテジがポジションを保有する割合 また、以下のように数式を置き換えることもできます。 新規有効ストラテジ許容金額 = 投資に回せるお金 ÷ 有効ストラテジがポジションを保有する割合 やっと、結論が出ました。 新規有効ストラテジ許容金額の範囲内で、有効にするストラテジとその数量を判断すればよいことになります。 話が長くなりましたので、有効にするストラテジの数量の計算方法については、また今度解説します。 |
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