Fear&Greed Indexルールの導入背景本ブログでオカタツの自動売買（実践トレード）についてリリースしたのが、2022/3/30でした。そして、初めて約定したのが2022/4/6でした。自動売買をリリースする前には自動売買の検証をしておりまして、その期間は「2021/03/10-2022/03/29（約1年）」でした。 検証期間は、567ショックやRシアのUクライナ侵攻もありましたので、そこそこ相場は荒れていました。 検証期間中に有効にしたストラテジが、建玉を持ち逆指値の損切り（-300pipsの損切り）をしたのは1度だけだったんですね。それは、ちょうどRシアの侵攻がニュースで報じられたときでした。 それ以外、検証期間の1年間で、有効にしたストラテジが逆指値の損切り（-300pipsの損切り）をしたことはありませんでした。 また、検証期間における利益率は、投資数量を一定にした場合、43.23％でした。 そこそこ荒れている相場で、1年間の検証を続けた結果、十分な利益を出していたため、リリースするに至りました。 その後、実践トレードで初めて建玉を持ったのが本年の4/6であり、4月中は16連勝を挙げることができました。春のEURGBP利確祭りでしたね。 下表は今までの実践トレードにおける決済一覧になります。  5月に入ると、CHFJPYのストラテジが不調で、逆指値の損切り（-300pipsの損切り）をしました。しかも、この建玉の数量は30Kだったため、一気に赤字になりました。非常に悲しかったです。 その後、6月まで、負け続け、赤字が積み重なる事態に陥りました。 このとき、「相場が荒れているときにストラテジが成績を落としている」ことに気付きました。 |
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Fear&Greed Indexルールとは！？当初予定していたルール（コチラ）だけでは、上記のとおり負け続ける事態が発生してしまいました。相場が不安定なときにストラテジが成績を落としていることに気づいたオカタツは、相場の不安定性を推し量る合理的な指標を探しました。 そこで、見つけたのが「CNN Fear&Greed Index（フィアー＆グリードインデックス）」と呼ばれる指数でした。 その指数や相場の不安定性を推し量る考え方については「コチラ」をご確認ください。 さて、ここでもう一度、実践トレードにおける決済履歴一覧を確認してみましょう。今度は、表の右端2列にある「FG決済」列と「FG約定」列に注目してください。 「FG決済」列とは各トレードにおける決済日のFear&Greed Index値であり、「FG約定」列とは各トレードにおける約定日のFear&Greed Index値です。  上記決済履歴一覧から負けトレードのみを抽出した結果を以下に掲載しました。 全トレードにおいて、約定日のFear&Greed Index値が「31以下」であることが確認できました。  今度は、決済履歴一覧から勝ちトレードのみを抽出した結果を以下に掲載しました。 全26トレードにおいて、約定日のFear&Greed Index値が「31以下」であるのはたったの一つです。  結論として、約定日において、Fear&Greed Indexが32以上（※）のとき、ほとんど勝利しています。 また、約定日から決済日までにFear&Greed Index値が31以下に下落しても問題なく勝てるということも確認できましたね。 ※過去ブログ記事で31以上と記載していましたね。。32以上です。 |
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Fear&Greed Indexルール導入後の結果は！？Fear&Greed Indexルールを導入してから、初めて建玉を持ったのが、7/28約定日のトレードになります。上記表を確認すると、7/28から負け知らず、9連勝しているのがわかります。 Fear&Greed Indexルールが、いい感じでワークしていますね。 現在、Fear&Greed Index値が32以上のとき、ストラテジを有効にしていますが、この値については、今後様子を見て、変更するかもしれません。 そのときは、また本ブログでご案内します。よろしくお願いします。 |
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