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信用リスクアラートが点灯|2023/5/8

in メキシコペソ円(MXNJPY).

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　今週は、インパクトがでかい経済指標である「米）消費者物価指数」と「メキシコ）インフレ率」や「植田総裁初会合」があり、また、先週から引き続き暴発しそうな「米銀破綻リスク」と「米債務上限問題」もあり、ドル円とメキシコペソ円相場は、事あるごとに揺さぶられそうです。本ブログでは「JUNK BOND DEMAND」の異常推移について警告してきました。当該値は5/3に2.1%以上に達し、翌日の5/4には12bp以上下落するという異常推移を見せました。今週は警戒心フルマックスで相場に臨み、利益確定のチャンスを逃さないようにしたいところです。
  • テクニカル分析通り先週のドル円とメキシコペソ円は下落
  • 5/4「JUNK BOND DEMAND」がドル円とメキシコペソ円の急落を示唆
  • 利益確定ポイントについて
  • 押し目買いポイントについて

テクニカル分析通り先週のドル円とメキシコペソ円は下落

　前回のブログに記載したとおり、先週のドル円は200日MAを上抜くことができず、下落しました。
　下図は、ドル円の日足チャートです。

　5/1、ローソク足が紫色ラインの200日MAに突っ込みましたが、ボディが丸ごと上抜くことはなく、その後反落しています。なお、ラインを抜けるときは、ローソク足のボディが丸ごとケツまで抜けることを確認してください。
　200日MAのすぐ上にはボリンジャーバンドの+3σラインもあり、5/1以降、気前よく上昇し続けるのは難しかったでしょう。

　先週のFOMCではパウエル議長が利下げや利上げについて言及しませんでした。また、雇用統計等の経済指標でも予想外の結果が発表されることが多く、相場の先行きは非常に不透明です。そういうモヤモヤした相場では、テクニカルに重きを置くトレーダーが多く、テクニカル分析が有効になります。

　次に、メキシコペソ円の日足チャートを確認してみましょう。

　こちらもドル円と同様に、5/1以降反落しています。
　5/4、メキシコの失業率が発表されましたが、結果は予想値や前回値よりも低かったです。今まで通りメキシコ経済は堅調であり、メキシコペソ円はドル円に比べて下落幅が小さかったです。

5/4「JUNK BOND DEMAND」がドル円とメキシコペソ円の急落を示唆

　ついにオカタツ信用リスクアラートが点灯しました！
　オカタツ信用リスクアラートについては、以下の記事を参照してください。

　●信用リスクを確認しながらメキシコペソ円が急落する前兆を見抜く方法

　●JUNK BOND DEMANDでメキシコペソ円が急落する前兆を見抜ける理由


　以下に再びメキシコペソ円の日足チャートを掲載しました。
　赤い縦点線は「JUNK BOND DEMAND」が2.1%に達したポイントであり、白い縦点線はそのポイントから12bp以上下落したポイントになります。


　ここ1年の実績では、3/2や3/22のとおり、「JUNK BOND DEMAND」が2.1％に達してから10営業日以内に12bp以上下落していました。

　しかし、4/5は今までとは異なり、下図のとおり「JUNK BOND DEMAND」が2.1％に達してから12bp以上下落することなく20営業日後の5/3に2.1％以上の値（2.16％）に再到達してしまいました。そして、その翌日の5/4には、2.16％から12bp以上下落（1.99％まで下落）してしまいました。さらに、その翌日である5/5には、4/5に達した「JUNK BOND DEMAND」の数値（2.1％）から12bp以上下落（1.94％まで下落）してしまいました。


　4/5に「JUNK BOND DEMAND」が2.1％に達してから、アンワインド期間が5/4まで続いていたことになります。しかも、その間に2度目の信用リスクのトリガーがひかれた格好ともいえるのです。

　この1年の実績では、「JUNK BOND DEMAND」が2.1％に達してから、5~10営業日を経て、ドル円とメキシコペソ円は急落しています。いつもよりアンワインド期間が長いこと、また、信用リスクのトリガーが2度もひかれていることを考慮すると、不穏な空気を感じざるを得ません。

　メキシコペソ円のロングポジションについて一部でも利確することをおすすめします。（投資は、全て自己責任で行ってください。当方は一切の責任を負いません。）

利益確定ポイントについて

　ツイッター（＠Ryujuok）で紹介した利確ポイントは、下図のとおりです。

　メキシコペソ円の「5pips、10pipsの刻みライン」は、ドル円でいうところの「50pips、100pipsの刻みライン」相当です。このラインは多くのトレーダーが意識するポイントです。
　他にも日足ボリンジャーバンドの＋3σやRSIの70を利用してもよいですが、いつ急落してもおかしくない状況なので、小刻みに一部ずつ利確したいところです。

　なお、現在の日足ボリンジャーバンドの＋3σは下図のとおり、「7.6866円」辺りに位置します。また、RSIは「57.24」です。

押し目買いポイントについて

　まず紹介したい押し目買いポイントは、やはり、多くのトレーダーが意識する200日MAですね。
　下図はメキシコペソ円の日足チャートです。
　現在、200日MA（紫色ライン）は「7.12円」辺りに位置します。このラインは動きますので、近づいたら現在値をチャートで確認してください。


　次に紹介したいポイントは、上図に表示している「2022/12/20から2022/5/2までに形成した上昇波に対するフィボナッチリトレイスメントの0.618（7.0054円）」です。
　7円は100pips刻みラインであり、かなり意識されるポイントです。そのちょっと上にある上記押し目買いポイントは、手仕舞いするには納まりの良いポイントと言えるでしょう。

　とりあえず、この2点を取り上げましたが、本当に金融危機が起きたときは、すさまじく暴落するでしょう。
　以前ツイッター（＠Ryujuok）でもつぶやきましたが、下図のようにダブルトップを形成してしまい、ネックラインを下にブレイクした場合、5.6円辺りまで急落する可能性があります。

　ダブルトップのネックラインをブレイクした場合、ネックラインからの下落幅は、トップからネックラインの値幅分と言われています。
　つまり、上図で示した通り、ネックラインをブレイクしたときは、5.5987円まで急落する可能性があるということです。

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